Критерий Келли

Критерий Келли вычисляется по формуле: (вероятность выигрыша × коэффициент − 1) / (коэффициент − 1). Результат указывает, какой процент от банка следует поставить, чтобы избежать разорения и добиться экспоненциального роста капитала.

Применение Келли требует точной оценки реальной вероятности, что сложнее всего. Многие профессиональные бетторы используют 'дробный Келли' — ставят только четверть или половину от рекомендуемой суммы, чтобы снизить волатильность. Стандартный Келли может привести к большим просадкам, если оценка вероятности ошибочна.